> Source: https://ashareapi.com/etf/ · Markdown version for LLMs / AI agents ETF 数据 # ETF 数据：从全市场清单，到那一天的折溢价 做 ETF 研究，要的从来不是"一只票的行情"，而是三件事：1716 只里怎么找到目标、单只的规模/折溢价/净值/持仓怎么看、以及那一天的折溢价是多少。我们把这三件事都做成了接口。 一句话说清 **ETF 数据 = 找标的（全市场）＋ 看单只（7 类）＋ 能回看（历史快照）**。前两项很多接口都有，第三项才是价格研究真正需要的 —— 今天的折溢价不能回答「当时贵不贵」。 ## 四类能力，对应四个入口 按你要回答的问题选入口，不用一个接口硬凑： | | | 你要回答的问题 | 入口 | 拿到什么 | | 「有哪些 ETF 值得看？」 | `/v1/screen?asset=etf` | 1716 只全市场：9 类横截面排行（规模 / 估值 / 历史百分位 / 单日 / 区间涨跌 / 换手 / 成交额 / 溢折率）+ 48 个主题池（千亿 / 百亿 / 金牛奖 / 科创占比高…） | | 「这只 ETF 现在什么情况？」 | `/v1/etf?kind=概览` | 59 个字段：规模、份额、折溢价（当日/近周/近月/近季/近年均值）、资金流、估值百分位、回撤 | | 「这只 ETF 那天贵不贵？」 | `/v1/etf?kind=概览&date=` | **历史快照**：那一天的折溢价 / 规模 / 估值百分位（实测 2026-06-30 折溢价 0.13%，当日是 -0.15%） | | 「它到底持有什么？」 | `/v1/etf?kind=持仓` · [/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) | Top20 重仓股带权重（加 `date` 看历史持仓）；全量成分股用跟踪指数查（`sh000300` → 300 只） 「有哪些 ETF 值得看？」 `/v1/screen?asset=etf` 1716 只全市场：9 类横截面排行（规模 / 估值 / 历史百分位 / 单日 / 区间涨跌 / 换手 / 成交额 / 溢折率）+ 48 个主题池（千亿 / 百亿 / 金牛奖 / 科创占比高…） 「这只 ETF 现在什么情况？」 `/v1/etf?kind=概览` 59 个字段：规模、份额、折溢价（当日/近周/近月/近季/近年均值）、资金流、估值百分位、回撤 「这只 ETF 那天贵不贵？」 `/v1/etf?kind=概览&date=` **历史快照**：那一天的折溢价 / 规模 / 估值百分位（实测 2026-06-30 折溢价 0.13%，当日是 -0.15%） 「它到底持有什么？」 `/v1/etf?kind=持仓` · [/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) Top20 重仓股带权重（加 `date` 看历史持仓）；全量成分股用跟踪指数查（`sh000300` → 300 只） ⇒ 另外还有四类通用接口直接支持 ETF 代码：[/v1/kline](/docs/endpoints/kline)（K 线，默认前复权）、[/v1/minute](/docs/endpoints/minute)（分时）、[/v1/technical](/docs/endpoints/technical)（55 项技术指标）、[/v1/fund](/docs/endpoints/fund)（资金流）、[/v1/chip](/docs/endpoints/chip)（筹码：平均成本 / 获利比例 / 集中度）。 ## 单只 ETF 的 7 类数据 同一个端点，用 `kind` 切换： | | | kind | 给什么 | 典型用法 | | `概览`（默认） | 行情 + 规模 + 折溢价 + 资金流 + 回撤 + 估值（59 字段） | 判断"现在贵不贵、有没有资金在进" | | `详情` | 基金要素 + 费率 + 份额 + 基金经理 + 持仓 Top20（含 `top20Ratio`） | 看产品本身：费率多少、跟踪谁、集中度多高 | | `持仓` | Top20 成分股及权重；加 `date` 则为历史持仓（重仓股 + 申赎清单前 10） | 看它押注了什么 | | `净值` | 历史**单位净值**（4 位小数）+ `closePrice` + 真实 `navChange` | 算折溢价、做净值曲线（`start`/`end` 必填） | | `公司` | 管理人 / 托管人 / 跟踪指数 | 查发行方与标的指数 | | `持有人` | 户数 + 机构 / 个人占比 | 看是散户盘还是机构盘 | | `财务` | 资产配置：股 / 债 / 商品 / 基金占比 | 看它实际装了什么资产 `概览`（默认） 行情 + 规模 + 折溢价 + 资金流 + 回撤 + 估值（59 字段） 判断"现在贵不贵、有没有资金在进" `详情` 基金要素 + 费率 + 份额 + 基金经理 + 持仓 Top20（含 `top20Ratio`） 看产品本身：费率多少、跟踪谁、集中度多高 `持仓` Top20 成分股及权重；加 `date` 则为历史持仓（重仓股 + 申赎清单前 10） 看它押注了什么 `净值` 历史**单位净值**（4 位小数）+ `closePrice` + 真实 `navChange` 算折溢价、做净值曲线（`start`/`end` 必填） `公司` 管理人 / 托管人 / 跟踪指数 查发行方与标的指数 `持有人` 户数 + 机构 / 个人占比 看是散户盘还是机构盘 `财务` 资产配置：股 / 债 / 商品 / 基金占比 看它实际装了什么资产 ## 三条能直接跑的例子 免费端点（[/v1/kline](/docs/endpoints/kline)、[/v1/hot](/docs/endpoints/hot)）无需 Key；[/v1/etf](/docs/endpoints/etf)、[/v1/screen](/docs/endpoints/screen)、[/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) 需付费档。 ``` # ① 找标的：全市场按规模排行（前 20） curl "https://api.ashareapi.com/v1/screen?asset=etf&mode=ranking&type=size&limit=20&key=$KEY" # ② 看单只：规模 / 折溢价 / 估值 一次拿全 curl "https://api.ashareapi.com/v1/etf?code=sh510300&kind=概览&key=$KEY" # ③ 回看：那一天的折溢价与规模 curl "https://api.ashareapi.com/v1/etf?code=sh510300&kind=概览&date=2026-06-30&key=$KEY" # ④ 看底层：跟踪指数的全量成分股（300 只） curl "https://api.ashareapi.com/v1/index-constituent?code=sh000300&key=$KEY" ``` ⚠️ 历史快照的两个数据源边界：**未来日期会按最近交易日返回**（看返回行的 `date` 列自证，别当成拿到了未来）；**上市前的日期返回全 0**（会被判 `ok:false`，不是接口坏了）。 ## Agent 拿这一页就能用 接成 MCP 工具后，Agent 可以直接答这些问题 —— 下面是从「用户问句」到「该调什么」的映射： | | | 用户这么问 | Agent 该调 | 要点 | | 「有哪些 ETF / 规模最大的 ETF」 | `ashare_screen(mode="label", asset="etf")` 或 `mode="ranking"` | 不确定取值先 `list=true`，⛔ 不要猜 type | | 「510300 现在什么情况」 | `ashare_etf(code="sh510300", kind="概览")` | 折溢价看 `etfDisc`，规模看 `etfSize` | | 「6 月 30 日它折溢价多少」 | `ashare_etf(kind="概览", date="2026-06-30")` | 以返回行的 `date` 为准（未来日期会被回退） | | 「它持有什么 / 重仓股」 | `ashare_etf(kind="持仓")` ＋ `ashare_index_constituent` | Top20 带权重；全量成分用跟踪指数 | | 「沪深300 有哪些成分股」 | `ashare_index_constituent(code="sh000300")` | 只收指数代码，个股/ETF 会 422 | | 「ETF 走势 / 回测」 | `ashare_kline(code="sh510300", period="day")` | 默认**前复权**；要 nofq/hfq 走 `ashare_kline_batch`（专业版） | | 「ETF 资金在进还是出」 | `ashare_fund(code="sh510300")` | 主力净流入 + 5/10/20 日累计 | | 「ETF 筹码/成本集中吗」 | `ashare_chip(code="sh510300")` | 平均成本 / 获利比例 / 集中度（ETF 也支持） 「有哪些 ETF / 规模最大的 ETF」 `ashare_screen(mode="label", asset="etf")` 或 `mode="ranking"` 不确定取值先 `list=true`，⛔ 不要猜 type 「510300 现在什么情况」 `ashare_etf(code="sh510300", kind="概览")` 折溢价看 `etfDisc`，规模看 `etfSize` 「6 月 30 日它折溢价多少」 `ashare_etf(kind="概览", date="2026-06-30")` 以返回行的 `date` 为准（未来日期会被回退） 「它持有什么 / 重仓股」 `ashare_etf(kind="持仓")` ＋ `ashare_index_constituent` Top20 带权重；全量成分用跟踪指数 「沪深300 有哪些成分股」 `ashare_index_constituent(code="sh000300")` 只收指数代码，个股/ETF 会 422 「ETF 走势 / 回测」 `ashare_kline(code="sh510300", period="day")` 默认**前复权**；要 nofq/hfq 走 `ashare_kline_batch`（专业版） 「ETF 资金在进还是出」 `ashare_fund(code="sh510300")` 主力净流入 + 5/10/20 日累计 「ETF 筹码/成本集中吗」 `ashare_chip(code="sh510300")` 平均成本 / 获利比例 / 集中度（ETF 也支持） ⚠️ **Agent 的三个纪律**：① `ashare_etf` **一次只查 1 只**（传逗号 422）；② 不要用 `ashare_profile` 查 ETF（只有代码/名称/上市日有值）；③ ETF **不在两融名单**，`ashare_margin_trade` 恒回 `NOT_DISCLOSED`，别当延迟重试。 ## 全部接口（一个不落） ETF 涉及 12 个端点 —— 4 个专用、8 个通用（用 ETF 代码直接调）： | | | 端点 | 给什么 | 档位 | | [/v1/etf](/docs/endpoints/etf) | 7 类单只数据 + 历史快照（`date`） | 专业版 | | `/v1/screen?asset=etf` | 1716 只：9 类横截面排行 + 48 主题池 | 标准版起 | | [/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) | 指数成分股全量（`sh000300` → 300 只，无权重） | 标准版起 | | `/v1/hot?type=etf` | ETF 热搜榜 | 免费 | | `/v1/quote` | 实时行情（轻量 8 字段） | 免费 | | [/v1/kline](/docs/endpoints/kline) | K 线（默认前复权；分钟线标准版起） | 免费 | | [/v1/minute](/docs/endpoints/minute) | 当日 / 近 5 日分时 | 标准版起 | | [/v1/technical](/docs/endpoints/technical) | 55 项技术指标（MA/MACD/KDJ/RSI/BOLL…） | 专业版 | | [/v1/fund](/docs/endpoints/fund) | 资金流（主力净流入 + 多日累计） | 专业版 | | [/v1/chip](/docs/endpoints/chip) | 筹码：平均成本 / 获利比例 / 集中度 | 专业版 | | `/v1/search` | 名称 / 代码模糊搜索（消歧） | 专业版 | | [/v1/kline-batch](/docs/endpoints/kline-batch) | 多只 ETF × 同一段时间（**唯一能选复权口径的入口**） | 专业版 [/v1/etf](/docs/endpoints/etf) 7 类单只数据 + 历史快照（`date`） 专业版 `/v1/screen?asset=etf` 1716 只：9 类横截面排行 + 48 主题池 标准版起 [/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) 指数成分股全量（`sh000300` → 300 只，无权重） 标准版起 `/v1/hot?type=etf` ETF 热搜榜 免费 `/v1/quote` 实时行情（轻量 8 字段） 免费 [/v1/kline](/docs/endpoints/kline) K 线（默认前复权；分钟线标准版起） 免费 [/v1/minute](/docs/endpoints/minute) 当日 / 近 5 日分时 标准版起 [/v1/technical](/docs/endpoints/technical) 55 项技术指标（MA/MACD/KDJ/RSI/BOLL…） 专业版 [/v1/fund](/docs/endpoints/fund) 资金流（主力净流入 + 多日累计） 专业版 [/v1/chip](/docs/endpoints/chip) 筹码：平均成本 / 获利比例 / 集中度 专业版 `/v1/search` 名称 / 代码模糊搜索（消歧） 专业版 [/v1/kline-batch](/docs/endpoints/kline-batch) 多只 ETF × 同一段时间（**唯一能选复权口径的入口**） 专业版 ## 边界先说清（省你试错） 这四件事我们做不到，不是"没做好"，是数据源就没有： 申赎清单只给前 10 ETF 申赎清单（PCG）共 300 条，数据源固定只显示前 10，`--limit` 无效。想看"持有什么"，用 [/v1/index-constituent](/docs/endpoints/index-constituent) 查跟踪指数的全量成分股（**没有权重**）。 ETF 分红没有明细 只有概览里的 `divTtm` / `divTtmPct`（近 12 月分红与股息率）。要定位除权日，可对比 `kline` 的 `fq=qfq` 与 `fq=nofq` 序列自己判断（`fq` 属付费档）。 因子 / 策略不能筛 ETF [/v1/screen](/docs/endpoints/screen) 的 `condition`（因子表达式）与 `strategy` 只对股票生效；`asset=etf` 下 `ranking` 只有排序、没有条件过滤（数据源会静默丢弃阈值）。替代：翻页取全量自己筛（`limit=200` + `offset`，1716 只约 9 页）。 单次只查 1 只 [/v1/etf](/docs/endpoints/etf) 的 `code` 传逗号会 422 —— 数据源的"多只"是串行跑，10 只要 20 秒，容易超时；多只请分别请求，每只独立计次。 ## 常见问题 ETF 的复权价怎么拿？ [/v1/kline](/docs/endpoints/kline) 默认就是**前复权**（分红除权日不跳空），对看走势足够。要**真实成交价**（`nofq`）或**后复权**（`hfq`）用 [/v1/kline-batch](/docs/endpoints/kline-batch)（专业版）—— 复权口径属付费档能力。 折溢价的历史数据有多长？ 只要数据源有该日数据就能取（实测 `sh510300` 2026-06-30 正常返回）；太早的日期（早于数据源覆盖范围）会返回全 0 并判 `ok:false`。 ETF 有融资融券吗？ **没有**。[/v1/margin-trade](/docs/endpoints/margin-trade) 传 ETF 会恒回 `NOT_DISCLOSED`，那不是数据延迟，是该标的不在两融名单里。 能做 ETF 轮动策略吗？ 能，数据齐了：全市场 9 类横截面指标（规模/估值/百分位/区间涨跌/换手/成交额/溢折率）+ 单只净值曲线 + 资金流。策略本身要你自己写 —— 我们只提供数据与验证。 ## 想再深入 相关文档与端点说明： [ETF 端点文档（7 类 + 参数说明） 每个 kind 的返回字段 · 历史快照两个边界](/docs/endpoints/etf)[选股端点（asset=etf 的三条边界） 9 类排行 · 48 主题池 · 为什么不能条件筛选](/docs/endpoints/screen)[指数成分股端点 全量清单 · 与申赎清单的区别](/docs/endpoints/index-constituent) 用一只 ETF 试一下 [/v1/kline](/docs/endpoints/kline) 与 [/v1/hot](/docs/endpoints/hot) 免费无需 Key，接上就能看 ETF 走势；概览 / 历史快照 / 全市场排行需付费档。 [MCP 接入说明](/mcp)[查看定价](/pricing)