用 MCP 让 AI 做 A 股量化研究：从取数到验证

MCP 还是 REST？先按场景分工

第一步：一行命令把数据接进来

以 Claude Code 为例。其他 18 家客户端（Cursor / VS Code / Codex / CodeBuddy / WorkBuddy / Trae …）的配置文件与键名差异（`servers` / `mcp` / `httpUrl` / TOML）见 [MCP 页](/mcp)，一份份都核对过官方文档。

claude mcp add --transport http ashareapi https://api.ashareapi.com/mcp

# 免费工具无需 Key；要用付费工具再加一行头：
#   "headers": { "Authorization": "Bearer <你的 Key>" }

{
  "mcpServers": {
    "ashareapi": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.ashareapi.com/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer ct-你的Key" }
    }
  }
}

{
  "mcpServers": {
    "ashareapi": {
      "url": "https://api.ashareapi.com/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer ct-你的Key" }
    }
  }
}

[mcp_servers.ashareapi]
url = "https://api.ashareapi.com/mcp"
http_headers = { Authorization = "Bearer ct-你的Key" }

第二步：让 AI Agent 做它真正擅长的事

模型擅长批量、结构化、重复的活；不擅长"预测涨跌"。下面这些是实际会交给它的：

用工具取 sh600667 最近 60 根日线，计算：
1) 收盘价相对 MA20 的偏离（%）
2) 最近 5 日成交额相对前 20 日均值的变化
3) 列出偏离与量能同时扩张的日期
只给数据和计算过程，不要买卖建议。

• 批量筛查：把 5 个概念板块的成分股涨跌幅列成表格，标出主力净流入前 10
• 读公告：把这 3 份公告压缩成 5 条要点，标出对业绩的影响方向
• 算指标：拉最近 60 根日线算 MA20 与量比，说明当前位置（不预测）
• 交叉核对：把两个来源的结果对齐，指出不一致的字段与可能原因

第三步：回测自己写（AI 不替你验证）

"让 AI 帮你写回测代码"可以；"让 AI 告诉你策略有效"不行 —— 它不知道你的成本假设、样本边界与偏差来源。一个最小骨架：

import requests

def kline(code, n=250):
    r = requests.get("https://api.ashareapi.com/v1/kline",
                     params={"code": code, "period": "day", "count": n}, timeout=10)
    return list(reversed(r.json()["data"]))   # 按日期正序（接口默认倒序）

rows = kline("sh600667")
# 1) 写规则（例：收盘 > MA20 且量比 > 1.5 的次日持有）
# 2) 算净收益：扣掉双边成本（10cm 约 -0.50% / 20cm 约 -1.10%）
# 3) 分两段：前 70% 定规则，后 30% 只看结果（方向反了就作废）

第四步：按四条规则裁决（缺一条都不算通过）

• 样本够：n ≥ 30 —— 样本太少时"全对"没有统计意义
• 置信区间：期望的 95% 区间下界 > 0（bootstrap 或 t 检验；区间含 0 就继续积累，不下结论）
• 样本外：前 70% 定规则、后 30% 独立裁决，方向必须一致
• 先算净的：扣掉双边成本后仍为正，才谈得上策略

免费额度与限制（照实说）

• 5 个数据端点免费且无需 Key：行情 / K 线 / 热搜 / 市场总览 / 涨跌分布
• 匿名限流 5 次/分；解一次 PoW 挑战（`GET /v1/challenge`）可到 60 次/分；加 Key 按档位（标准档 120 次/分）
• 不提供：分钟级行情 · 新闻/公告/研报全文（研报只给脱水摘要）· 指数日线 K 线 —— 这几项请另配（如 Tushare），两边可以同时用
• 代码必须带市场前缀：`sh600667` / `sz000001` / `bj8xxxxx` / `hk00700` / `usAAPL`

AI Agent 取不到数？先查这五条

• URL 写错：必须是 `https://api.ashareapi.com/mcp`（注意 `api.` 主机与 `/mcp` 路径）
• 代码没带前缀：`600667` 不行，要 `sh600667`
• 配额被共用：公司/平台共用出口 IP 会很快触到匿名限流 → 加 Key
• 工具列表在保存时同步：我们后加的工具需要重存一次配置才会出现
• 付费工具缺少 Key：会返回明确提示（不是静默失败）